Сравнение BAFWX с ^GSPC

С начала года, BAFWX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.40% против 11.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.