PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAFWX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и S&P 500 (^GSPC).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAFWX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BAFWX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAFWX:

-0.01

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

BAFWX:

0.15

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

BAFWX:

1.02

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

BAFWX:

-0.01

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

BAFWX:

-0.04

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

BAFWX:

8.99%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

BAFWX:

24.79%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

BAFWX:

-37.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BAFWX:

-13.89%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.46% соответственно.

BAFWX

С начала года

-5.43%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-11.71%

1 год

-0.65%

5 лет

12.15%

10 лет

12.77%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAFWX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг риск-скорректированной доходности BAFWX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAFWX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и ^GSPC

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и ^GSPC

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...